ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ELLIOTT
Ομολογώ ότι πρώϊμα στην ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ μου ενασχόληση με την τεχνική ανάλυση μου προσέλκυσε το ενδιαφέρον η μέθοδος των κυμάτων Elliott.
Μετά από μελέτη προσπάθειες, λίγες επιτυχίες και πολλά λάθη, διαπίστωσα ότι το κύριο πρόβλημα της μεθόδου ήταν ότι τα επί μέρους κύματα υποδιαιρούνται σε μικρότερα σε διαφορετικό βάθος.
Όμως, θεώρησα ότι αν υπάρχει πράγματι το μορφολογικό αρχέτυπο πέντε κυμάτων προς την κατεύθυνση της τάσης και τριών διορθωτικών, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται αυτούσιο και στην πιο καθαρή του μορφή ακριβώς όπως το είπε ο Elliott, αλλά σε ακανόνιστες και ενδεχομένως σε μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ τους περιόδους.
Αν συμβαίνει αυτό, τότε θα έπρεπε να βρω έναν τρόπο να κάνω αυτές τις περιόδους να πλησιάσουν μεταξύ τους αφ'ενός, καὶ αφ'ετέρου να αφαιρέσω το διαφορετικό βάθος υποδιαίρεσης των επί μέρους κυμάτων, όχι αυθαίρετα αλλά με μαθηματικό τρόπο.
Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της συστολής των κυματομορφών.
Σ' αυτή την μέθοδο, από την αρχική χρονοσειρά τιμών, διαλέγομε κατ' αρχήν τα τοπικά μέγιστα και ελάχιστα. Κατόπιν, δημιουργούμε έναν ΚΜΟ 2 όρων στην σειρά των τοπικών μεγίστων και ελαχίστων και επιλέγομε σ' αυτήν τα τοπικά μέγιστη και ελάχιστα, επαναλαμβάνομε την διαδικασία έως ότου μείνει ένα ευθύγραμμο τμήμα. Αντί των βαθμών κυμάτων του Elliott μιλούμε για στάδια συστολής στην προκειμένη περίπτωση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε την ενότητα "Μέθοδος" σ'αυτό το ιστολόγιο.
Παραδείγματος χάριν, στο πιο κάτω σχήμα έχομε ένα ιδανικό σχηματισμό πέντε κυμάτων με ομοιογενές βάθος κατατμήσεως δύο βαθμών Elliott.
Ομοιογενές, διότι όλα τα κόκκινα τμήματα υποδιαιρούνται σε 5 η τρία μπλε και κανένα από τα μπλε δεν υποδιαιρείται σε μικρότερα.
Τα κόκκινα σημεία είναι ο μέσος όρος των δύο μπλε ακροτάτων τιμών και το σύνολο των κόκκινων κυματων ανώτερου βαθμού είναι αντίγραφο σε μεγαλύτερη κλίμακα καθενός από τα μπλε σύνολα πέντε κυμάτων.
Η ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ.
Η χρονοσειρά που χρησιμοποιήσαμε είναι οι τιμές κλεισίματος του ΓΔ του ΧΑΑ απότον Μάρτιο του 1986, ως τον Νοέμβριο του 2017.
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΑΜΕ.
1. Χωρίσαμε οπτικά την συνολική χρονοσειρά σε συνολικά 11 υποπεριόδους (κύματα περιοχής) που αντιστοιχούν σε μακράς διαρκείας κύματα και χαρακτηρίζονται από σημαντικά τοπικά μέγιστα και ελάχιστα εναλλάξ.
2. Υποβάλαμε κάθε κύμα περιοχής σε συστολή και επιλέξαμε τις κυματομορφές στο προτελευταίο τους στάδιο συστολής. Έτσι όλα τα κύματα της "συνθετικής κυματομορφής" είναι ενός βαθμού Elliott η ενός σταδίου συστολής σύμφωνα με την δική μας μέθοδο.
3. Συγκολλήσαμε τις προκύπτουσες κυματομορφές αρχικοτελικά
4. Υποβάλαμε την "συνθετική κυματομορφή" σε συστολή και όπου ήταν αναγκαίο συμπληρώσαμε την νέα δευτέρας τάξεως κυματομορφή με την αντίστοιχη του πρώτου σταδίου.
5. Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη παρένθεση η παράλειψη κυμάτων σε κανένα στάδιο. Περιλαμβάνονται μόνον κυματομορφές οι οποίες προκύπτουν από την διαδικασία συστολής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
1. ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Στο πιο κάτω σχήμα απεικονίζονται τα κύματα περιοχής στα οποία χωρίσαμε την αρχική χρονοσειρά των ακροτάτων. Όλες οι τιμές εδώ είναι τοπικά μέγιστα η ελάχιστα (n=3300 τιμές).
Επειδή δεν το επιτρέπει το πρόγραμμα του ιστολογίου λόγω των πολλών γραφημάτων, δεν θα δείξω τα αποτελέσματα συστολής της κάθε κυματομορφής ξεχωριστά. Τα δεδομένα όμως είναι στην διάθεση των αναγνωστών. Θα δείξω τα αποτελέσματα, της συστολής και το βάθος κατάτμησης της κάθε κυματομορφής περιοχής την οποία συμπεριλάβαμε.
Τό κύμα 1 περιοχής είναι τριών σταδίων συστολής, το κύμα 2 είναι πέντε σταδίων, το 3 είναι τεσσάρων σταδίων. το 4 είναι 6 σταδίων, το 5 είναι 5 σταδίων το 6 είναι 5 σταδίων το 7 είναι 6 σταδίων, το 8 είναι 4 σταδίων το 9 είναι 4 σταδίων το 10 3 σταδίων και το 11 τριών. Εμείς περιλάβαμε στην πρώτης τάξεως συγκόλληση τις κυματομορφές του προτελευταίου σταδίου και επομένως όλα τα κύματα της πρώτης τάξεως συγκόλλησης είναι βάθους ενός σταδίου συστολής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1-5.
1.Η ανάλυση μας έδειξε ότι στο προτελευταίο στάδιο συστολής των κυμάτων περιοχής, η προεξάρχουσα κατάτμηση είναι σε τρία η πέντε κύματα.
2. Μετά την συγκόλληση προκύπτει το αυστηρό πρότυπο Elliott 5-3-5-3-5 από το 1986-1999 οπότε και τερματίζεται ένα μεγάλο κύμα ώσης. Συγκρίνεται το πιο κάτω διάγραμμα αυθεντικών δεδομένων με αυτό που φανταστήκαμε και κατασκευάσαμε 11 χρόνια πριν.
Μία παρατήρηση αφορά το κύμα 1 μπλε του τρίτου κύματος. Τα δύο πρώτα καφέ κύματα δημιουργήθηκαν από την διορθωτική κυματατομορφή του κύματος περιοχής 2 (βλ. πιο πάνω) ενώ τα υπόλοιπα τρία σχηματίσθηκαν από το κύμα περιοχής 3.
Μία άλλη παρατήρηση είναι ότι η πρώτης τάξεως συγκόλληση αναδεικνύει μία τάση για αύξηση της πολυπλοκότητας του αρχετύπου Elliott ακόμη κι στην πιο θεμελιώδη του μορφή, καθώς ενώ τα κύματα (1) και (2) είναι ενός σταδίου συστολής που εδώ πλέον ταυτίζεται με τον βαθμό κύματος Elliott (ενώ κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαία απαραίτητο), το κύμα συγκόλλησης (3) είναι δύο σταδίων. Παρεμπιπτόντως δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι (3) και όχι (5) διότι λείπουν τα δεδομένα της διαδρομής του δείκτη πριν το 1986. Όποιος τα έχει παρακαλείται να μας τα διαθέσει.
Αυτή η παρατήρηση υποδεικνύει μία τάση διαφυγής από την αρχική αυστηρή τάξη του μορφολογικού αρχετύπου Elliott και την δημιουργία αταξίας, η οποία ωστόσο δεν καταστρέφει την τάξη του αρχετύπου, η οποία παραμένει κρυμένη σε ανώτερης τάξης κυματομορφές.
Αυτή η τελευταία παρατήρηση υποδεικνύει ότι πρέπει να την αναζητήσομε εφαρμόζοντας μία ακόμη φορά την διαδικασία συστολής στα συγκολλημένα κύματα πρώτης τάξεως.
ΣΥΣΤΟΛΗ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Στο κατωτέρω σχήμα δείχνομε τα αποτελέσματα συστολής της πρώτης τάξεως συγκόλλησης.
Εδώ το πρώτο κύμα μετά την συστολή της σειράς που προκύπτει από τα δεδομένα της πρώτης τάξεως συγκόλλησης κυμάτων, δεν υποδιαιρείται σε 5, 3.
Αν όμως "δανειστούμε" τα δεδομένα του (1) κύματος από την πρώτης τάξεως σειρά αναδύεται και πάλι η απόλυτη τάξη 5-3 του μορφολογικού αρχετύπυ Elliott.
Τα συμπεράσματά μου ως τώρα έχουν ως εξής:
α. Το απλό αρχέτυπο Elliott πέντε κυμάτων στην κατεύθυνση της τάσης και τριών διορθωτικών υπάρχει στην χρονοσειρά των ακροτάτων των τιμών του ΧΑΑ από το 1986-1999 και πιθανότατα και περαιτέρω, αλλά χρειάζεται η ειδική θεώρηση της συστολής των κυματομρφών για να αναδειχθεί.
β.Η κύρια δυσκολία στον προσδιορισμό της θέσης στις κυματομορφές Elliott προέρχεται από το ανομοιογενές βάθος κατάτμησης των επί μέρους κυμάτων και όχι από ανάδυση νέων κυματομορφών πέραν των όσων ήδη περιέγραψε ο Elliott και οι διάδοχοί του.
Στο τρίτο μέρος θα εξετάσομε την κυματομορφή της κατάρρευσης από το 1999 ως σήμερα.
Σ' αυτή την μέθοδο, από την αρχική χρονοσειρά τιμών, διαλέγομε κατ' αρχήν τα τοπικά μέγιστα και ελάχιστα. Κατόπιν, δημιουργούμε έναν ΚΜΟ 2 όρων στην σειρά των τοπικών μεγίστων και ελαχίστων και επιλέγομε σ' αυτήν τα τοπικά μέγιστη και ελάχιστα, επαναλαμβάνομε την διαδικασία έως ότου μείνει ένα ευθύγραμμο τμήμα. Αντί των βαθμών κυμάτων του Elliott μιλούμε για στάδια συστολής στην προκειμένη περίπτωση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε την ενότητα "Μέθοδος" σ'αυτό το ιστολόγιο.
Παραδείγματος χάριν, στο πιο κάτω σχήμα έχομε ένα ιδανικό σχηματισμό πέντε κυμάτων με ομοιογενές βάθος κατατμήσεως δύο βαθμών Elliott.
Ομοιογενές, διότι όλα τα κόκκινα τμήματα υποδιαιρούνται σε 5 η τρία μπλε και κανένα από τα μπλε δεν υποδιαιρείται σε μικρότερα.
Τα κόκκινα σημεία είναι ο μέσος όρος των δύο μπλε ακροτάτων τιμών και το σύνολο των κόκκινων κυματων ανώτερου βαθμού είναι αντίγραφο σε μεγαλύτερη κλίμακα καθενός από τα μπλε σύνολα πέντε κυμάτων.
Η ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ.
Η χρονοσειρά που χρησιμοποιήσαμε είναι οι τιμές κλεισίματος του ΓΔ του ΧΑΑ απότον Μάρτιο του 1986, ως τον Νοέμβριο του 2017.
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΑΜΕ.
1. Χωρίσαμε οπτικά την συνολική χρονοσειρά σε συνολικά 11 υποπεριόδους (κύματα περιοχής) που αντιστοιχούν σε μακράς διαρκείας κύματα και χαρακτηρίζονται από σημαντικά τοπικά μέγιστα και ελάχιστα εναλλάξ.
2. Υποβάλαμε κάθε κύμα περιοχής σε συστολή και επιλέξαμε τις κυματομορφές στο προτελευταίο τους στάδιο συστολής. Έτσι όλα τα κύματα της "συνθετικής κυματομορφής" είναι ενός βαθμού Elliott η ενός σταδίου συστολής σύμφωνα με την δική μας μέθοδο.
3. Συγκολλήσαμε τις προκύπτουσες κυματομορφές αρχικοτελικά
4. Υποβάλαμε την "συνθετική κυματομορφή" σε συστολή και όπου ήταν αναγκαίο συμπληρώσαμε την νέα δευτέρας τάξεως κυματομορφή με την αντίστοιχη του πρώτου σταδίου.
5. Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη παρένθεση η παράλειψη κυμάτων σε κανένα στάδιο. Περιλαμβάνονται μόνον κυματομορφές οι οποίες προκύπτουν από την διαδικασία συστολής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
1. ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Στο πιο κάτω σχήμα απεικονίζονται τα κύματα περιοχής στα οποία χωρίσαμε την αρχική χρονοσειρά των ακροτάτων. Όλες οι τιμές εδώ είναι τοπικά μέγιστα η ελάχιστα (n=3300 τιμές).
Επειδή δεν το επιτρέπει το πρόγραμμα του ιστολογίου λόγω των πολλών γραφημάτων, δεν θα δείξω τα αποτελέσματα συστολής της κάθε κυματομορφής ξεχωριστά. Τα δεδομένα όμως είναι στην διάθεση των αναγνωστών. Θα δείξω τα αποτελέσματα, της συστολής και το βάθος κατάτμησης της κάθε κυματομορφής περιοχής την οποία συμπεριλάβαμε.
Τό κύμα 1 περιοχής είναι τριών σταδίων συστολής, το κύμα 2 είναι πέντε σταδίων, το 3 είναι τεσσάρων σταδίων. το 4 είναι 6 σταδίων, το 5 είναι 5 σταδίων το 6 είναι 5 σταδίων το 7 είναι 6 σταδίων, το 8 είναι 4 σταδίων το 9 είναι 4 σταδίων το 10 3 σταδίων και το 11 τριών. Εμείς περιλάβαμε στην πρώτης τάξεως συγκόλληση τις κυματομορφές του προτελευταίου σταδίου και επομένως όλα τα κύματα της πρώτης τάξεως συγκόλλησης είναι βάθους ενός σταδίου συστολής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1-5.
1.Η ανάλυση μας έδειξε ότι στο προτελευταίο στάδιο συστολής των κυμάτων περιοχής, η προεξάρχουσα κατάτμηση είναι σε τρία η πέντε κύματα.
2. Μετά την συγκόλληση προκύπτει το αυστηρό πρότυπο Elliott 5-3-5-3-5 από το 1986-1999 οπότε και τερματίζεται ένα μεγάλο κύμα ώσης. Συγκρίνεται το πιο κάτω διάγραμμα αυθεντικών δεδομένων με αυτό που φανταστήκαμε και κατασκευάσαμε 11 χρόνια πριν.
Μία παρατήρηση αφορά το κύμα 1 μπλε του τρίτου κύματος. Τα δύο πρώτα καφέ κύματα δημιουργήθηκαν από την διορθωτική κυματατομορφή του κύματος περιοχής 2 (βλ. πιο πάνω) ενώ τα υπόλοιπα τρία σχηματίσθηκαν από το κύμα περιοχής 3.
Μία άλλη παρατήρηση είναι ότι η πρώτης τάξεως συγκόλληση αναδεικνύει μία τάση για αύξηση της πολυπλοκότητας του αρχετύπου Elliott ακόμη κι στην πιο θεμελιώδη του μορφή, καθώς ενώ τα κύματα (1) και (2) είναι ενός σταδίου συστολής που εδώ πλέον ταυτίζεται με τον βαθμό κύματος Elliott (ενώ κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαία απαραίτητο), το κύμα συγκόλλησης (3) είναι δύο σταδίων. Παρεμπιπτόντως δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι (3) και όχι (5) διότι λείπουν τα δεδομένα της διαδρομής του δείκτη πριν το 1986. Όποιος τα έχει παρακαλείται να μας τα διαθέσει.
Αυτή η παρατήρηση υποδεικνύει μία τάση διαφυγής από την αρχική αυστηρή τάξη του μορφολογικού αρχετύπου Elliott και την δημιουργία αταξίας, η οποία ωστόσο δεν καταστρέφει την τάξη του αρχετύπου, η οποία παραμένει κρυμένη σε ανώτερης τάξης κυματομορφές.
Αυτή η τελευταία παρατήρηση υποδεικνύει ότι πρέπει να την αναζητήσομε εφαρμόζοντας μία ακόμη φορά την διαδικασία συστολής στα συγκολλημένα κύματα πρώτης τάξεως.
ΣΥΣΤΟΛΗ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Στο κατωτέρω σχήμα δείχνομε τα αποτελέσματα συστολής της πρώτης τάξεως συγκόλλησης.
Εδώ το πρώτο κύμα μετά την συστολή της σειράς που προκύπτει από τα δεδομένα της πρώτης τάξεως συγκόλλησης κυμάτων, δεν υποδιαιρείται σε 5, 3.
Αν όμως "δανειστούμε" τα δεδομένα του (1) κύματος από την πρώτης τάξεως σειρά αναδύεται και πάλι η απόλυτη τάξη 5-3 του μορφολογικού αρχετύπυ Elliott.
Τα συμπεράσματά μου ως τώρα έχουν ως εξής:
α. Το απλό αρχέτυπο Elliott πέντε κυμάτων στην κατεύθυνση της τάσης και τριών διορθωτικών υπάρχει στην χρονοσειρά των ακροτάτων των τιμών του ΧΑΑ από το 1986-1999 και πιθανότατα και περαιτέρω, αλλά χρειάζεται η ειδική θεώρηση της συστολής των κυματομρφών για να αναδειχθεί.
β.Η κύρια δυσκολία στον προσδιορισμό της θέσης στις κυματομορφές Elliott προέρχεται από το ανομοιογενές βάθος κατάτμησης των επί μέρους κυμάτων και όχι από ανάδυση νέων κυματομορφών πέραν των όσων ήδη περιέγραψε ο Elliott και οι διάδοχοί του.
Στο τρίτο μέρος θα εξετάσομε την κυματομορφή της κατάρρευσης από το 1999 ως σήμερα.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΝΕΑ
ΑπάντησηΔιαγραφήΣτο soltrede https://www.soltrade.gr/2017/12/31/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B9-%CE%B5%CF%85%CE%B7%CE%BC/
έχω αναρτήσει ένα διάγραμμα του elliot61team για τον ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ από το 1954 μέχρι το 2015
Ελπίζω να σας βοηθήσει στις μελέτες σας για το ΧΑΑ.